Mas afinal como pomos o linux numa pendrive?
1) Efectuem o download do MySlax Creator 1.4.1, aqui
2) Efectuem o download de uma das versões do SLAX, aqui
3) Instalem o MySlax Creator 1.4.1 e depois mandem executar o programa. O MySlax Creator tem o seguinte aspecto:
4) Em seguida basta fazer Next, onde vos aparecerá então a próxima janela. Aí devem escolher como source (neste caso) a opção ISO-Default, e dizer onde se encontra o vosso ficheiro .iso que fizeram o “downilô” no início deste tutorial.
Feito isto basta carregar em Mount, onde de imediato vos aparecerá mais dois botões: Gravar o resultado numa USB-STICK (vulgarmente designada de PEN) ou num CD. Vamos escolher USB STICK nesta situação. (Quem pretender adicionar outras ferramentas, alterar parâmetros de boot e outras configurações deverá carregar em NEXT).
5) Para finalizar basta indicar qual a drive onde se encontra a nossa Pen drive e em seguida carregar no botão: Create USB Stick. Esperar até que os ficheiros sejam todos copiados para a PEN.
Screenshot do SLAX
Fácil muito fácil !!!! 
Fonte: Peopleware
O Slax tem um péssimo visual (tema) para representar o mundo Linux.